在加密货币交易领域，有一个能起作用的回测框架是很重要的，它对于找到能盈利的策略很关键。接下来，让我们来深入了解这个较好的开源回测框架。

项目概述

这是一个回测框架，是专门为加密货币设计的。它以 Python 的 Backtrader 库和 Ta - Lib 技术指标库为基础。这个框架能帮助交易者在不同数字货币和不同时间周期中，判断基本策略的优劣。比如，若想知道某个策略在比特币过去一年的表现以及在以太坊过去半年的表现，它可进行深入模拟和分析，通过研究历史数据，找到最有利可图的方案。

开发者开发它的目的，是给加密货币交易者提供更科学的评估工具。这样一来，交易者就不用再盲目地去做交易策略试验了，还能节约时间和资金成本。

主题技术分析

在获取烛形图表阶段，借助 Python Binance 库，能够从 Binance API 中获取历史烛形图表数据。我们可以选择不同时间间隔，像 1 分钟、1 小时，甚至最长到 1 天的时间间隔，都能获取到相应数据。获取到数据后，把它处理成 CSV 文件并保存，便于后续分析。不同时间间隔的数据能反映不同市场状况，时间短的可分析出更短期波动，时间长的能看出市场大趋势。

这些 CSV 文件存储着每个时间间隔的市场数据。它们为后续的策略回测提供了基本信息。这些文件的重要性就像建造房屋的基石一样。

结果计算

get_result.py 脚本会依次遍历所有的策略以及参数组合，然后运行回测。在回测过程中，会把最终市值、胜率、净盈利以及 SQN（系统质量数）等关键信息记录下来。这些信息可以从不同方面评估策略的表现，比如净盈利能直接显示出策略是否能赚钱，胜率可反映出策略成功的频次，SQN 则是对策略质量的综合衡量指标。

将这些结果保存为 CSV 文件，如此一来，交易员便可以随时对其进行查看。在查看不同策略时，能够便于迅速筛选出更为优良的策略。

回测试验

回测部分搭建了一个策略引擎，这个引擎很简洁。它是以 Backtrader 库为基础构建的。这个引擎包含了两种策略，分别是简单移动平均线（SMA）策略和相对强弱指数（RSI）策略。只有在满足特定的市场状态以及技术指标参数的情况下，策略才会被执行。比如说，当价格上穿 SMA 的时候，或者 RSI 低于 30 的时候，就会进行买入操作；相反，如果不符合这些条件，就会进行卖出操作。

通过具体指标进行交易操作，能让回测结果贴近真实交易决策。设置不同参数值，就可改变交易的时机和频率，以此进一步优化策略表现。

应用场景

此项目适合对加密货币交易有兴趣的个人和机构。新手可借此积攒经验，还能通过测试不同策略，了解市场特点和交易规则。经验丰富的交易员能利用它优化现有策略，同时寻找新的盈利机会。

在实际操作中，机构投资者凭借自身能力，可以管理大资金交易所面临的风险，同时也能够筛选出最为合适的投资组合。普通散户也能够找到适合自身资金规模以及风险承受能力的交易策略。

项目特点

该项目较为全面，能够针对多种数字货币进行回测，其中涵盖了 BTC 以及 ETH 等。并且它也对不同时间周期的数据予以支持。如此一来，交易员便可以从更宽泛的范畴去评估策略的适应性。同时，它具备灵活配置的功能，佣金比例、初始资金、交易单位以及买卖规则等方面都能够由自身进行设定，以此满足不同人的个性化需求。

结果展示较为直观，有 CSV 输出且细致，还有图形化的结果，交易员一眼就能看出策略的优劣。并且未来计划定期自动进行回测，持续优化策略，让交易持续趋近于最优解。

你有没有使用过类似的加密货币回测框架？赶快点赞并且分享出去，接着在评论区说一说你的感受！